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    • Minimum Relative Entropy and Cliquet Hedging 

      Arrieta Rodriguez, Daniel (2015-07-27)
      El objetivo de este documento es mostrar una técnica muy práctica para la cobertura y las medidas de riesgo del exótico derivado de acciones denominado cliquet. Esta metodología fue desarrollada y aplicada con éxito por ...

    • Model risk quantification based on relative entropy 

      Arrieta Rodriguez, Daniel (2022-08-31)
      El riesgo de modelo puede definirse ampliamente como la posibilidad de sufrir pérdidas debido a errores en el desarrollo o uso de modelos. Los precios financieros y la medición del riesgo están sujetos al riesgo de modelo, ...