El trading algorítmico en los mercados financieros. Estrategia basada en la volatilidad de los precios de las opciones

Abstract

El trading algorítmico está creciendo considerablemente con la evolución de las tecnologías y la facilidad de acceso a internet. Con ayuda de libros, lenguajes de programación y sus tutoriales y brókeres online podemos, como inversores individuales, desarrollar nuestras propias estrategias de trading. El objetivo principal de este trabajo es diseñar, implementar y validar una estrategia propia de trading algorítmico basada en la volatilidad de los precios de las opciones mediante el uso del programa Python. Por otro lado, se va a analizar el marco teórico de las estrategias de trading algorítmico y comparar distintos métodos de validación de estrategias, entre los que se incluyen el Backtesting, Walk Forward y Paper Trading. Atendiendo a los resultados obtenidos a través de una cuenta simulada de Paper Trading, podremos afirmar que se trata de una estrategia con una base muy buena y con gran potencial, pero no perfecta pues se trata de un algoritmo sencillo sin ningún tipo de filtros que muestra operaciones tanto positivas como negativas. Con todo ello, concluiremos que sería muy interesante profundizar más en el modelo de trading algorítmico para conseguir un sistema beneficioso en su totalidad.

Algorithmic trading is growing considerably with the evolution of technologies and the ease of access to the internet. With the help of books, programming languages ​​and their online tutorials and online brokers we can, as individual investors, develop our own trading strategies. The main objective of this document is to design, implement and validate a self-developed algorithmic trading strategy based on the volatility of option prices using the Python program. On the other hand, we will analyze the theoretical framework of algorithmic trading strategies and compare different strategies validation methods, including Backtesting, Walk Forward and Paper Trading. Looking at the results obtained through a simulated Paper Trading account, we can say that it is a strategy with a very good base and great potential, but still not perfect as it is a simple algorithm without any type of filters that shows both positive and negative operations. With all this in mind, we will conclude that it would be very interesting to go deeper into the algorithmic trading model to achieve a beneficial system in its entirety.