Visual trading system based on moving averages

Abstract

El objetivo de este proyecto es explorar el marco de los sistemas de información visual utilizando la técnica de las medias móviles. Es una técnica útil para filtrar el precio y por las estrategias de inversión que proporciona. Una de ellas es la de cruces de medias. Cuando la media móvil cruza una media más larga, significa que se está iniciando una nueva tendencia alcista, por lo que se considera una señal de entrada al mercado. Tomando este método de inversión se analiza cuáles son las mejores estrategias con medias móviles. Para ello se tiene el registro histórico de 1311 acciones de los últimos 10 años. Para el estudio se analizan durante un periodo fijo de cuatro años, la aplicación de cinco estrategias en once acciones y se mide su rentabilidad, volatilidad y días en mercado al aplicar la estrategia y su inversa. Se consideran malas estrategias aquellas que obtienen rentabilidades negativas y aquellas en las que la estrategia con condición de compra/venta inversa obtienen mejores resultados. El resto de estrategias se clasifican según el ratio rentabilidad/días en mercado. Cuanto mayor es el ratio mejor es la estrategia. El análisis visual ayuda a comparar los resultados con una estrategia de buy and hold y contrastar los resultados previos. Se agrupa en cuatro grupos según el mejor ajuste de las estrategias y se concluye la eficacia de la media de 200 días, se considera buena la estrategia de 200, 100, 50 días de media móvil y la decisión entre triple y doble cruce cuestión de intereses del inversor. El análisis manual se enfrenta a infinitas combinaciones por lo que el siguiente paso es un proceso de optimización que obtiene los metaparámetros que dan la estrategia con mayor rentabilidad y menor racha negativa.

The aim of this project is to explore the framework of visual information systmes using the technique of moving averages. This method is useful to filter the price and because of the strategies that it provides. One of them is the moving averages crossovers. When a short moving average crosses over a longer one, it means that a new uptrend it starting and it is taken as a buying order. With this technique, it is studied which are the best strategies with moving averages. For this purpose, it has been collected the data of 1311 shares of the last ten years. For the study, it is applied during four years, the same five strategies to a collection of eleven shares. The measures taken are the profitability, volatility and days in the market when the strategy and its inverse are applied. It is considered as bad strategies those that obtain negative profitability and those whose inverse strategy gets better results. The rest of strategies are evaluated with a profitability/ days in the market ratio. The higher the ratio, the better the strategy. The visual analysis helps comparing the results of a buy and hold strategy and checks the previous results. The shares are grouped in four groups depending on the strategies that fix better and it is concluded the efficiency of the 200 day moving average, it is considered good and robust the 200 100 50 day moving averages strategy. The decision between a triple or double crossover is left to the investor own interests. The analysis faces infinite possible combinations that lead to the following step: the optimization. It is a process that obtains the metaparameters that achieve the highest profitability with the lowest negative streak.