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dc.contributor.advisorCervera Conte, Ignacio
dc.contributor.authorSobrepere Delgado, Montserrat
dc.contributor.otherUniversidad Pontificia Comillas, Facultad de Empresariales (ICADE)es_ES
dc.date.accessioned2015-11-19T13:04:40Z
dc.date.available2015-11-19T13:04:40Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11531/4468
dc.descriptionGrado en Administración y Dirección de Empresas Mención Internacional (E-4)es_ES
dc.description.abstractTras los grandes avances tecnológicos que han sacudido al sector financiero en los últimos años y que han dado nacimiento a nuevas formas de operar en los mercados, consideramos relevante el estudio de una de ellas, el trading algorítmico, gracias a la cual es posible automatizar estrategias de trading para que operen de manera autónoma en los mercados. Para ello, se tratará en un primer lugar de definir las bases teóricas que se encuentran detrás de esta nueva técnica de trading y analizar tanto los principales modelos algorítmicos existentes como los métodos precisos para su evaluación. En último lugar, procederemos a la elaboración propia de un modelo algorítmico para operar en el mercado de divisas, con el fin de aplicar empíricamente los conocimientos expuestos a lo largo del trabajo. Del análisis e implementación de esta nueva forma de operar en los mercados financieros se desprende que el uso del trading algorítmico en ciertos mercados entre los cuales se incluye el mercado de divisas, benefician en gran medida a los operadores, principalmente debido a la reducción de los tiempos de decisión. Por otro lado, el éxito de un modelo algorítmico recae sobre numerosos factores y pese a la evaluación exhaustiva del modelo, no existe ninguna garantía de éxito hasta su implementación en los mercados financieros.es_ES
dc.description.abstractAfter the great technologic advances that have shaken the financial sector in the last years and given birth to new ways to operate in the markets, we consider outstanding to study one of them, the algorithmic trading, which allows the automation of trading strategies in order to operate independently in the markets. To this effect, this paper will initially deal with the theoretical basis behind this new trading technique, and analyze the main algorithmic systems as well as the necessary evaluation methods. Finally, we will proceed to the self-­elaboration of an algorithmic system to operate in the Forex market, in order to apply empirically the knowledge exposed throughout the paper. The conclusions deducted from the analysis and implementation of this new way of operating in the financial markets are as follow. On one hand, the use of algorithmic trading in some markets such as the Forex market, benefit greatly the traders, mainly thanks to the reduction of decision time. On the other hand, the success of an algorithmic system falls upon numerous factors and despite the exhaustive evaluation of the system, there is no guarantee of success since its implementation on the financial markets.es_ES
dc.format.mimetypeapplication/pdfes_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.subject53 Ciencias económicases_ES
dc.subject5307 Teoría económicaes_ES
dc.subject530713 Teoría de la inversiónes_ES
dc.titleAnálisis de modelos de trading algorítmico en el mercado Forexes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.keywordsTrading algorítmico, Estrategia de trading, Análisis técnico, Mercado Forex, Modelos algorítmicos, Programación, Métodos de evaluaciónes_ES
dc.keywordsAlgorithmic trading, Trading strategy, Technical analysis, Forex market, Algorithmic systems, Programming, Evaluation methodses_ES
Aparece en las colecciones: KE4-Trabajos Fin de Grado

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