Supercointegrated

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.author	Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina	es-ES
dc.contributor.author	Tang, Tao	es-ES
dc.contributor.author	Serrano, Pedro	es-ES
dc.contributor.author	Vaello, Antoni	es-ES
dc.date.accessioned	2016-05-24T08:42:08Z	-
dc.date.available	2016-05-24T08:42:08Z	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11531/8035	-
dc.description.abstract	----	es-ES
dc.description.abstract	Pairs trading strategies exploit temporary deviations from long term equilibrium relationships. This article analyzes the performance of pair-trading strategies from a portfolio perspective. We construct pairs trading portfolios with dynamic triggers. Our results exhibit a superior performance of pair-trading portfolio against standard pairs-trading strategies and simple buy-and-hold investments of the benchmark market index in terms of Sharpe ratio	en-GB
dc.format.mimetype	application/pdf	es_ES
dc.language.iso	en-GB	es_ES
dc.rights		es_ES
dc.rights.uri		es_ES
dc.title	Supercointegrated	es_ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/workingPaper	es_ES
dc.description.version	info:eu-repo/semantics/draft	es_ES
dc.rights.holder	Primera versión a presentar en el Foro de Finanzas 2016	es_ES
dc.rights.accessRights	info:eu-repo/semantics/restrictedAccess	es_ES
dc.keywords	Cointegration, Pairs Trading, Ratio de Sharpe	es-ES
dc.keywords	Cointegration, Pairs Trading, Sharpe Ratio	en-GB
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Fichero	Descripción	Tamaño	Formato
2017_Figuerola_Serrano_Tang_VaelloR3_JFE.pdf		584,4 kB	Adobe PDF	Visualizar/Abrir Request a copy