Desarrollo de una herramienta demodelización y visualización para la proyección de capital y provisiones enentidades financieras.

Abstract

Este trabajo presenta un proyecto desarrollado en True North Partners LLP du- rante los últimos meses, cuyo objetivo ha sido el diseño de una herramienta capaz de proyectar series temporales de matrices de transición a partir de series macro- económicas como variables explicativas. Las proyecciones se generan mediante una metodología desarrollada internamente, basada en modelos ARIMAX. La herramienta está diseñada para ser flexible e interpretable, e incorpora diversas etapas: selección de modelos, filtrado basado en criterios estadísticos, reestimación sobre la ventana temporal completa y evaluación de la calidad de las proyecciones a través de ejercicios de backtest. Este trabajo contribuye a la automatización y mejora de los procesos de proyección de matrices de transición.

This report presents a project developed at True North Partners LLP over the past few months, aimed at designing a tool capable of projecting time series of transition matrices using macroeconomic time series as explanatory variables. The projections are generated using an internally developed methodology based on ARIMAX models. The tool is designed to be both flexible and interpretable, and incorporates several stages: model selection, filtering based on statistical criteria, re-estimation using the full time window, and evaluation of forecast quality through backtesting exer- cises. This work contributes to the automation and improvement of transition matrix projection processes.