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Aplicaciones prácticas del Análisis de Componentes Principales en Gestión de Carteras de Renta Fija (III): Estrategias de valor relativo mediante el Análisis de Componentes Principales: PCA butterflies
Díez-Caballero Pascual, Ainhoa; Bajo Traver, Mario (13/11/2014)En tanto en cuanto se definan las operaciones de valorrelativo como estrategias de inversión no correlacionadas con la dirección general del mercado, la capacidad del PCAde generarseries temporales de factores de riesgo ...