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Monte Carlo Valuation of American Options trough Computation of the Optimal Exercise Frontier
Ibañez Rodríguez, Alfredo; Zapatero, Fernando (01/06/2004)En este artículo mostramos como las opciones americanas se pueden valorar por simulación de Monte Carlo (que es el único procedimiento disponible en el caso de problemas de dimensión alta o problemas de dinámicas no standard) ...