Now showing items 1-20 of 22

    • A Market approach for convergence trades 

      Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina; Paraskevopoulos, Ioannis; Tang, Tao
      This paper proposes a VECM representation for cointegrated assets in the continuous- time framework. This model implies a simple framework to check for cointegration exploiting the restriction that the stationarity of ...
    • Análisis de Coyuntura 

      Paraskevopoulos, Ioannis; Paraskevopoulos, Yannis (24/08/2022)
    • Análisis Económico Internacional 

      Aracil Fernández, Elisa María; Baanante Gismero, Almudena; Claeys, Peter Guenther Antoon; González González, Emilio José; Navarro Hernández, Adriana Camila; Paraskevopoulos, Ioannis (24/07/2023)
    • Bubble Migration Across Asset Classes during the Global Financial Crises 

      Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina; Bermejo Climent, Ramón; Paraskevopoulos, Ioannis; McCrorie, Roderick; Suarez García, Gonzalo
      This paper combines the new, mildly explosive/multiple bubbles technology proposed by Phillips, Shi and Yu (PSY, 2015) with the bubble migration test proposed by Phillips and Yu (2011, PY) to analyse the time series ...
    • Building Knowledge in the Oil Market 

      Martín Bujack, Karin Alejandra Irene; Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina; Corzo Santamaría, María Teresa; Paraskevopoulos, Ioannis (24/01/2022)
      En este artículo, establecemos el proceso de construcción de conocimiento en el mercado del petroleo utilizando observables de la actividad del mercado de derivados del petróleo y del volumen de publicaciones académicas. ...
    • Commodity futures: does the traded volume influence research interest? 

      Martín Bujack, Karin Alejandra Irene; Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina; Corzo Santamaría, Teresa; Paraskevopoulos, Ioannis (09/06/2019)
      Este documento analiza la medida en que el proceso de investigación está impulsado por la actividad del mercado al observar la relación entre la investigación académica publicada sobre productos básicos y la actividad ...
    • ESG disclosure and portfolio performance 

      Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina; Santos Moreno, Álvaro; Bermejo Climent, Ramón; Paraskevopoulos, Ioannis (2021-09-24)
      This paper illustrates the impact of Environmental Social and Governance (ESG) disclosure on European corporate equity performance. In this study, we use an extensive data set of European ESG ratings provided by Bloomberg ...
    • Macroeconomía Internacional 

      Aracil Fernández, Elisa María; Claeys, Peter Guenther Antoon; García-Ramos Lucero, Miguel Ángel; González González, Emilio José; Paraskevopoulos, Ioannis; Paraskevopoulos, Yannis (24/08/2022)
    • Macroeconomía Internacional 

      Aracil Fernández, Elisa María; Claeys, Peter Guenther Antoon; García-Ramos Lucero, Miguel Ángel; Navarro Hernández, Adriana Camila; Paraskevopoulos, Ioannis; Paraskevopoulos, Yannis (24/07/2023)
    • Mild explosivity in recent crude oil prices 

      Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina; McCrorie, Roderick; Paraskevopoulos, Ioannis
      burbujas en el precio del petróleo
    • Mild explosivity in recent crude oil prices 

      Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina; McCrorie, Roderick; Paraskevopoulos, Ioannis (01/06/2020)
      Este paper aplica la tecnologia de deteccion de burbujas financieras introducida por Phillips Shi and Yu (2015) para estudiar los dos periodos de crisis de la última década, la Crisis Financiera Global y la crisis del ...
    • Mild explosivity in recent crude oil prices 

      Paraskevopoulos, Ioannis; Figuerola-Ferretti Garrigues, Isabel Catalina; McCrorie, Roderick (2020-03-10)
      En este paper utilizamos Phillips test para medir las divergencias del precio del petroleo desde los fundamentales económicos y otras variables usados como proxy, como ViX para el periodo desde crisis financiera en 2007-2008 ...
    • Mispricings in Global Energy Markets 

      Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina; Paraskevopoulos, Ioannis; Tang, Tao
      inancial market participants can benefit from understanding how shocks affect equity mispric ings. Energy corporates have been exposed to multiple structural changes over the past decades. This paper applies the pairs ...
    • Misspricings in global energy markets 

      Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina; Paraskevopoulos, Ioannis; Tang, Tao (2022-05-24)
      Financial market participants can benefit from understanding how shocks affect equity mispricings. Energy corporates have been exposed to multiple structural changes over the past decades. This paper applies the pairs ...
    • Pairs trading and spread persistence in the European stock market 

      Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina; Paraskevopoulos, Ioannis; Tang, Tao (01/04/2018)
      En este artículo adaptamos el modelo de demanda y oferta introducido por Figuerola-Ferretti and Gonzalo (Journal of Econometrics 2010) para ilustrar el mecanismo subyancente en la estrategia de negociación de pairs trading.
    • Pairs trading and spread persistence in the European Stock Market 

      Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina; Paraskevopoulos, Ioannis; Tang, Tao
      This paper presents an equilibrium framework based on equity commonality explicitly adapted to describe the dynamics of pairs trading. Our methodology, built on the price discovery model of Figuerola-Ferretti and Gonzalo ...
    • Pairs-trading and spread persistence in the European stock market 

      Paraskevopoulos, Ioannis; Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina; Tang, Tao (2018-05-28)
      En este artículo adaptamos el modelo de demanda y oferta introducido por Figuerola-Ferretti and Gonzalo (Journal of Econometrics 2010) para ilustrar el mecanismo subyancente en la estrategia de negociación de pairs trading.
    • The Sensitivity of American Options to Suboptimal Exercise Strategies 

      Ibañez Rodríguez, Alfredo; Paraskevopoulos, Ioannis (01/01/2010)
      El valor de una opción Americana depende de la strategia de ejercicio seguida por el propietario. Aversión al riesgo o friciones de mercado pueden resultar en un comportamiento suboptimo. En este paper, estudiamos la perdida ...
    • The Sensitivity of American Options to Suboptimal Exercise Strategies 

      Paraskevopoulos, Ioannis; Ibañez Rodríguez, Alfredo (2010-09-21)
      El valor de las opciones americanas están condicionadas en la estrategia de ejercicio. En este trabajo ofrecemos el coste de ejercitar pronto. Es semi analytico y basado en la sensibilidad Gamma de la opción Americana.
    • Trabajo fin de Grado 

      Belizón Cebada, María Jesús; Borondo Benito, Javier; Calvo Pascual, Luis Ángel; Carbajo Íñigo, Carlos; Cervera Conte, Ignacio; Coronado Vaca, María; de los Ríos Sastre, Susana; Díaz Lanchas, Jorge; Díaz-Plaza Sanz, Enrique; Escalante Ruiz, Marta; Escobar Torres, Leandro Sergio; Escolá Gascón, Alex; Fabra Florit, María Eugenia; Fernández Abella, Rubén; Fernández Fernández, José Luis; Gago Rodríguez, Susana Josefa; García Cabello, Mateo; Garrido Merchán, Eduardo César; Gil Serra, Juan Antonio; Giménez Abad, María Jesús; Gómez Parra, Alejandro; González Porras, José Luis; Goytre Castro, Carmen; Grande Herrera, Cristina; Halpern Serra, Carlos; Hernández Sobrino, Fernando; Labad Arregui, Iñigo; Lamo Carcamo, Javier; Maravall Buckwalter, Laura; Martínez Cal, Rosa María; Martínez Morán, Pedro César; Núñez Partido, Antonio; Orts Cañizares, José Luis; Osorio Pitarch, Jacobo; Paraskevopoulos, Yannis; Pareja Cano, Braulio; Ramiro Moreno, Rafael; Ramos Fernández, María Eugenia; Ribera Martín, Francisco de Asís de; Rivas Flores, Francisco Javier; Roch Dupré, David; Rodríguez Garnica, Gabriel; Rosendo Ríos, Verónica; Sánchez González, Ángela; Sardón Muñoz, María Cristina; Tercero Lucas, David; Urío Rodríguez, Santiago José; Vallez Fernández, Carlos Miguel; Valor Martínez, María del Carmen; Vázquez Martínez, Ulpiano José; Yagüe Inglada, Patricia (06/11/2023)