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    • Dispersion Measures as Risk Immunization Measures 

      Ibañez Rodríguez, Alfredo; Balbas, Alejandro; Lopez, Susana (01/06/2002)
      Dos medidas standard de inmunización de carteras de bonos corresponden a minimizar medidas de dispersión lineares y cuadráticas. En este paper, generalizamos este resultado y mostramos el conjunto de desplazamientos sobre ...

    • Maxmin Portfolios in Models where Immunization is not Feasible 

      Ibañez Rodríguez, Alfredo; Balbas, Alejandro (Kluwer (Frankfurt, Alemania), 01/06/2002)
      En este capítulo sobre inmunización de carteras de bonos contra el riesgo de los tipos de interés introducimos las carteras Maximin. Estas carteras son interesantes por 3 motivos: (i) son carteras tipo worst-case-scenario, ...

    • La Sensibilidad de las Carteras Inmunizadas con respecto al Periodo de Planificacion del Inverso 

      Ibañez Rodríguez, Alfredo; Balbas, Alejandro (01/03/1996)
      En este artículo mostramos como cambia el rendimiento garantizado por una cartera inmunizada en función del periodo de planificación del inversor. De esta manera, vemos el desempeño de la misma cartera en función del tipo ...

    • When can you Immunize a Bond Portfolio? 

      Ibañez Rodríguez, Alfredo; Balbas, Alejandro (01/12/1998)
      Este trabajo sobre inmuzación de carteras de bonos contiene 3 contribuciones a partir de un lema o resultado general. Primero, resolvemos un viejo puzle de la teoría, porque una cartera que ajusta la Duración de Macaulay ...