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Pairs Trading Strategy and Idiosyncratic Risk. Evidence in Spain and Europe.
Vaquero Lafuente, Esther; Mazo Fajardo, María Luisa; Gimeno Nogués, RicardoLa rentabilidad de la estrategia de pares depende los movimientos de convergencia/divergencia entre los precios de los pares de acciones seleccionadas. Sin embargo, si la relación a largo plazo cambia, el precio no convergerá ... -
Real Options Valuation: a Case Study of an e-Commerce Company
Sáenz-Díez Rojas, Rocío; Gimeno Nogués, Ricardo; de Abajo Llamero, Carlos (01/05/2008) -
The eurozone (expected) inflation: An option's eyes view
Ibañez Rodríguez, Alfredo; Gimeno Nogués, Ricardo (01/09/2018)En este documento de trabajo estimamos, para la infl ación, las funciones de densidad neutrales al riesgo (RND) en la zona del euro diariamente desde 2009. Para ello, utilizamos swaps de infl ación y opciones calls/puts, ...