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Mostrando ítems 1-3 de 3

    • Recursive Lower and Dual Upper Bounds for Bermudan-style Options 

      Ibañez Rodríguez, Alfredo; Velasco Gomez, Carlos
      Aunque las opciones de Bermudan se valoran de manera habitual por simulación y mínimos cuadrados utilizando límites superiores e inferiores, estos límites apenas se optimizan. Optimizamos límites superiores recursivos ...

    • Recursive lower and dual upper bounds for Bermudan-style options 

      Ibañez Rodríguez, Alfredo; Velasco Gomez, Carlos (16/06/2020)
      Optimizamos dos tipos de cotas superiores (para opciones Bermudas) basadas en dos tipos de martingalas. La cota superior basada en tipos de paro produce muy buenas cotas. Esta cota superior es difícil de superar, aunque ...

    • The optimal method for pricing Bermudan options by simulation 

      Ibañez Rodríguez, Alfredo; Velasco Gomez, Carlos (01/10/2018)
      Los métodos de mínimos cuadrados nos permiten ponerle precio a opciones Bermudas por simulación Monte Carlo. Se basan en la estimación del valor de continuación de la opción por mínimos cuadrados. Mostramos que el ...