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    • A Market approach for convergence trades 

      Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina; Paraskevopoulos, Ioannis; Tang, Tao
      This paper proposes a VECM representation for cointegrated assets in the continuous- time framework. This model implies a simple framework to check for cointegration exploiting the restriction that the stationarity of ...
    • Bubble Migration Across Asset Classes during the Global Financial Crises 

      Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina; Bermejo Climent, Ramón; Paraskevopoulos, Ioannis; McCrorie, Roderick; Suarez García, Gonzalo
      This paper combines the new, mildly explosive/multiple bubbles technology proposed by Phillips, Shi and Yu (PSY, 2015) with the bubble migration test proposed by Phillips and Yu (2011, PY) to analyse the time series ...
    • Building Knowledge in the Oil Market 

      Martín Bujack, Karin Alejandra Irene; Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina; Corzo Santamaría, María Teresa; Paraskevopoulos, Ioannis (24/01/2022)
      En este artículo, establecemos el proceso de construcción de conocimiento en el mercado del petroleo utilizando observables de la actividad del mercado de derivados del petróleo y del volumen de publicaciones académicas. ...
    • Commodity futures: does the traded volume influence research interest? 

      Martín Bujack, Karin Alejandra Irene; Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina; Corzo Santamaría, Teresa; Paraskevopoulos, Ioannis (09/06/2019)
      Este documento analiza la medida en que el proceso de investigación está impulsado por la actividad del mercado al observar la relación entre la investigación académica publicada sobre productos básicos y la actividad ...
    • Mild explosivity in recent crude oil prices 

      Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina; McCrorie, Roderick; Paraskevopoulos, Ioannis
      burbujas en el precio del petróleo
    • Mild explosivity in recent crude oil prices 

      Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina; McCrorie, Roderick; Paraskevopoulos, Ioannis (01/06/2020)
      Este paper aplica la tecnologia de deteccion de burbujas financieras introducida por Phillips Shi and Yu (2015) para estudiar los dos periodos de crisis de la última década, la Crisis Financiera Global y la crisis del ...
    • Pairs trading and spread persistence in the European Stock Market 

      Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina; Paraskevopoulos, Ioannis; Tang, Tao
      This paper presents an equilibrium framework based on equity commonality explicitly adapted to describe the dynamics of pairs trading. Our methodology, built on the price discovery model of Figuerola-Ferretti and Gonzalo ...
    • Pairs trading and spread persistence in the European stock market 

      Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina; Paraskevopoulos, Ioannis; Tang, Tao (01/04/2018)
      En este artículo adaptamos el modelo de demanda y oferta introducido por Figuerola-Ferretti and Gonzalo (Journal of Econometrics 2010) para ilustrar el mecanismo subyancente en la estrategia de negociación de pairs trading.
    • The Sensitivity of American Options to Suboptimal Exercise Strategies 

      Ibañez Rodríguez, Alfredo; Paraskevopoulos, Ioannis (01/01/2010)
      El valor de una opción Americana depende de la strategia de ejercicio seguida por el propietario. Aversión al riesgo o friciones de mercado pueden resultar en un comportamiento suboptimo. En este paper, estudiamos la perdida ...