Buscar
Mostrando ítems 1-2 de 2
When can you Immunize a Bond Portfolio?
(01/12/1998)
Este trabajo sobre inmuzación de carteras de bonos contiene 3 contribuciones a partir de un lema o resultado general. Primero, resolvemos un viejo puzle de la teoría, porque una cartera que ajusta la Duración de Macaulay ...
La Sensibilidad de las Carteras Inmunizadas con respecto al Periodo de Planificacion del Inverso
(01/03/1996)
En este artículo mostramos como cambia el rendimiento garantizado por una cartera inmunizada en función del periodo de planificación del inversor. De esta manera, vemos el desempeño de la misma cartera en función del tipo ...