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Mostrando ítems 1-4 de 4
The Sensitivity of American Options to Suboptimal Exercise Strategies
(01/01/2010)
El valor de una opción Americana depende de la strategia de ejercicio seguida por el propietario. Aversión al riesgo o friciones de mercado pueden resultar en un comportamiento suboptimo. En este paper, estudiamos la perdida ...
The eurozone (expected) inflation: An option's eyes view
(01/09/2018)
En este documento de trabajo estimamos, para la infl ación, las funciones de densidad
neutrales al riesgo (RND) en la zona del euro diariamente desde 2009. Para ello, utilizamos
swaps de infl ación y opciones calls/puts, ...
The optimal method for pricing Bermudan options by simulation
(01/10/2018)
Los métodos de mínimos cuadrados nos permiten ponerle precio a
opciones Bermudas por simulación Monte Carlo. Se basan en la estimación
del valor de continuación de la opción por mínimos cuadrados. Mostramos
que el ...
The Sensitivity of American Options to Suboptimal Exercise Strategies
(2010-09-21)
El valor de las opciones americanas están condicionadas en la estrategia de ejercicio. En este trabajo ofrecemos el coste de ejercitar pronto. Es semi analytico y basado en la sensibilidad Gamma de la opción Americana.