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Dispersion Measures as Risk Immunization Measures
(01/06/2002)
Dos medidas standard de inmunización de carteras de bonos corresponden a minimizar medidas de dispersión lineares y cuadráticas. En este paper, generalizamos este resultado y mostramos el conjunto de desplazamientos sobre ...
Maxmin Portfolios in Models where Immunization is not Feasible
(Kluwer (Frankfurt, Alemania), 01/06/2002)
En este capítulo sobre inmunización de carteras de bonos contra el riesgo de los tipos de interés introducimos las carteras Maximin. Estas carteras son interesantes por 3 motivos: (i) son carteras tipo worst-case-scenario, ...