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Pairs trading and spread persistence in the European stock market
(01/04/2018)
En este artículo adaptamos el modelo de demanda y oferta introducido por Figuerola-Ferretti and Gonzalo (Journal of Econometrics 2010) para ilustrar el mecanismo subyancente en la estrategia de negociación de pairs trading.
Mild explosivity in recent crude oil prices
(01/06/2020)
Este paper aplica la tecnologia de deteccion de burbujas financieras introducida por Phillips Shi and Yu (2015) para estudiar los dos periodos de crisis de la última década, la Crisis Financiera Global y la crisis del ...