Pizarroso Gonzalo, Jaime Güitta López, Lucía Pérez Ibarz, Guzman Ignacio Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) 2025-09-15T08:01:36Z 2025-09-15T08:01:36Z 2026 http://hdl.handle.net/11531/104035 Grado en Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial Este proyecto explora si un agente de aprendizaje por refuerzo puede aprender a operar Bitcoin de forma rentable interactuando únicamente con datos históricos de mercado. Se desarrollan agentes basados en Proximal Policy Optimization (PPO) para el par BTC/USDT a frecuencia de 5 minutos, comparando espacios de acción de dos y tres acciones y empleando Optuna para la optimización automática de hiperparámetros. Ante el fracaso de las políticas únicas en periodos de mercado heterogéneos, se diseña un ensamble consciente del régimen: un Modelo Oculto de Markov detecta el régimen vigente y activa un agente especialista entrenado con datos aumentados de 2018–2020. El ensamble supera a Buy & Hold en el conjunto de prueba mixto (+52,6% ROI, Sortino 3,52 frente a 1,21), mientras que en el periodo alcista el agente de dos acciones casi lo iguala (+9,9% ROI). This project investigates whether a reinforcement learning agent can learn to trade Bitcoin profitably by interacting with historical market data alone. PPO-based agents are developed for the BTC/USDT pair at 5-minute frequency, comparing two- and three-action spaces and using Optuna for automated hyperparameter search. Motivated by the consistent failure of single-policy agents across heterogeneous market regimes, a regime-aware ensemble is designed: a Hidden Markov Model identifies the prevailing market regime and activates a specialist agent trained on cross-period augmented data from 2018–2020. The ensemble surpasses Buy & Hold on the mixed-regime test set (+52.6% ROI, Sortino 3.52 vs 1.21), while on the bullish dataset the two-action agent nearly matches it (+9.9% ROI, Sortino 1.62). application/pdf en-GB Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ KMI Reinforcement Learning for Automated Crypto Trading: An Experimental Study ofAlgorithmic Strategies info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:eu-repo/semantics/restrictedAccess Aprendizaje por refuerzo; Proximal Policy Optimization(PPO); Trading algorítmico; Criptomonedas; ensamble consciente del régimen; Modelo Oculto de Markov; Optuna Reinforcement learning; Proximal Policy Optimization(PPO); Algorithmic trading; Cryptocurrency; Regime-aware ensemble; Hidden Markov Model; Optuna