Proyecto de optimización de una cartera de activos financieros
Resumen
El Departamento, en el que se ha realizado este proyecto, se creó con la
finalidad de desarrollar e implantar un sistema automático de procesado de todas las
operaciones de tesorería del banco. El objetivo era, no sólo la valoración diaria de la
cartera del Banco sino el cálculo de parámetros tan importantes como el riesgo al que
éste se expone cada día.
Con este fin se comenzó a desarrollar una aplicación denominada Global
Risk. Al ir avanzando el proyecto de desarrollo de esta aplicación se vio la necesidad
de ir aumentando las funcionalidades de la misma. De esta forma se incluyeron
búsquedas on-line en la base de datos de las operaciones financieras, simulaciones
on-line mediante las cuales un operador es capaz de estimar el efecto, en lo que a la
exposición al riesgo se refiere, de una posible operación antes de realizarla... Dentro
de estas nuevas funcionalidades se encuentra la posibilidad de prever el
comportamiento de carteras de inversión formadas por cualquiera de los activos que
el Banco caracteriza como posibles inversiones, más en concreto de intentar
conseguir inversiones óptimas a priori; es en ese punto en el que se encuadra es
presente Proyecto.