Modelo posibilista del mercado de energía eléctrica a medio plazo en un entorno liberalizado

Abstract

La tesis propone un modelo fundamental del mercado de lectricidad que tiene en cuenta la incertidumbre más relevante del mercado. Por un lado, para la representación del comportamiento de las empresas se plantea el equilibrio de Nash en cantidades de producción. Por otro lado, para la representación de la incertidumbre se emplea una medida de posibilidad. Finalmente, para la resolución del enfoque posibilista, que es más sencillo de resolver que su contrapartida probalistica, se han aplicado varios algoritmos para problemas de desigualdades variacionales.

En los casos de estudio analizados se ha podido comprobar que los enfoques propuestos permiten la toma de decisiciones robustas en el medio plazo, dado que reducen la variabilidad de los beneficiós posibles, posicionando a las empresas productoras en condiciones de mercado esperadas por ellas, y sin que ello suponga necesariamente un decrecimiento en los benefición esperados. Este último comportamiento se debe a que los enfoques primarl y dual modelan el mercado a través del planteamiento de un juego en donde existe conficto de intereses entre las empresas (dado que el beneficio de una empresa se ve afectado por las decisiones tomadas por el resto), y por lo tanto una pérdida del beneficio esperado de una empresa puede incrementar los beneficios esperados de otras.