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El cálculo de la prima única de riesgo mediante la medida de riesgo esperanza distorsionada
Lozano Colomer, Cristina; Vilar Zanón, José Luis; Hernández Solís, Montserrat (01/06/2013)El objetivo de este trabajo es obtener un principio de calculo de primas, para el ramo de vida basado en una medida de riesgo coherente, la llamada" Esperanza Distorsionada", que justifique la recomendación de Solvencia ... -
La prima de riesgo recargada en un seguro de rentas: tarificación mediante una medida de riesgo coherente
Lozano Colomer, Cristina; Vilar Zanón, José Luis; Hernández Solís, Montserrat (01/06/2013)En este estudio se obtiene un principio de cálculo de primas, para un seguro de rentas con cobertura de supervivencia ,basada en la medida de riesgo coherente trasformada proporcional de tanto instantáneo( Wang 1995) ...