Smoothing methods for histogram-valued time series. An application to Value-at-Risk
Fecha
2011-04-01Estado
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Smoothing methods for histogram-valued time series. An application to Value-at-Risk
Tipo de Actividad
Artículos en revistasISSN
1932-1864Materias/ categorías / ODS
Instituto de Investigación Tecnológica (IIT)Palabras Clave
symbolic data; exponential smoothing; barycenter; high-frequency data; value-at-risk