Agregación de nodos en descomposición anidada estocástica de Benders

Abstract

La descomposición anidada de Benders se presenta como un algoritmo potente para resolver problemas lineales de gran tamaño, mediante su partición en problemas más pequeños. Sin embargo, debido al tiempo necesario para formular esos problems con un lenguaje algebraico de modelado como GAMS, es posible que la descomposición en periodos para un problema multietapa requiera más tiempo de solución que la resolución del problema completo. Naturalmente, esto sólo puede conseguirse cuando las características del ordenador lo permitan. En caso contrario, es necesario descomponer para resolver el problema. La agregación de periodos y formulación de subproblemas mayores es una posibilidad de reducir el número de subproblemas que tienen que ser resueltos y, en consecuencia, el tiempo de convergencia. Este resumen recoge el análisis de diferentes estrategias de descomposición y agregación en subárboles de un problema lineal estocástico procedente de un modelo de coordinación hidrotérmica.