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Mostrando ítems 1-4 de 4
Extrapolación de la estructura temporal de tipos de interés medianteel método Smith Wilson
(2015)
Mediante el siguiente trabajo se pretende desarrollar un modelo de estimación de la Estructura
Temporal de los Tipos de Interés. Concretamente se trata de aplicar el modelo de interpolación
y extrapolación de Smith-Wilson.
Para ...
Regulación bancaria : estudio para la implementación de los nuevos estándares de riesgo de crédito y Basilea III en Chile
(2015)
El presente documento tiene como objeto el análisis cualitativo de la implementación
de los últimos estándares de regulación en Chile, tanto de Basilea II como de Basilea III,
poniendo especial énfasis en lo que respecta ...
Análisis comparativo del Pilar II en el marco de los acuerdos de Basilea III/CRD IV y Solvencia II
(2015)
El presente trabajo tiene la finalidad de realizar una comparativa del Pilar II, incluido tanto en el acuerdo de Basilea III/CRD IV como en el proyecto de Solvencia II. Dicho pilar contempla el proceso de autoevaluación ...