Máster Universitario en Gestión de Riesgos Financieros: Envíos recientes
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Tratamiento del riesgo de liquidez en Basilea III y su impacto en la fijación de precios
(2016)En este documento se pretende hacer un estudio sobre la regulación bancaria. A través de los acuerdos de Basilea planteamos como la regulación ha ido cambiando para sufragar las carencias en términos de capital, liquidez ... -
Hipótesis de normalidad de los rendimientos en el mercado de valores español
(2016)El presente trabajo se basa en un estudio teórico y práctico de la hipótesis de Normalidad. En el análisis de series de datos financieros que ocurren en el tiempo es muy importante verificar si estos datos cumplen la ... -
Normativa y regulación del sistema financiero
(2016)El conocimiento de la actual normativa que rige el mercado en el cual se opera es fundamental no sólo para el trabajador de ese mercado, sino para cualquier agente que de manera directa o indirecta se vea afectado por ... -
Teoría de carteras para entidades de crédito en el marco del riesgo de mercado
(2016)La optimización de carteras de inversión es un tema muy estudiado a lo largo de los tiempos en el cual se han desarrollado diferentes teorías de las cuales se pueden obtener grandes ventajas, pero en la práctica se suelen ... -
El riesgo operacional dentro de la cultura de los riesgos financieros
(2016)A lo largo del presente trabajo se pone de manifiesto la importancia del Riesgo Operacional dentro del desarrollo de las actividades sociales de las entidades de manera transversal a las mismas. La evolución que ha ... -
Modelo de datos de panel para el análisis del efecto de variables macroeconómicas en los procedimientos concursales de empresas españolas
(2016)El presente trabajo explicará el efecto de variables macroeconómicas en la variación de los procedimientos concursales, dicha variación será considerada como el riesgo de crédito potencial para diez comunidades autónomas ... -
El ala del cisne negro y la modelización con saltos
(2016)En este trabajo se expone una metodología cuantitativa para el cálculo del VaR y del TailVar bajo dos tipos de modelización de las variables. Se intenta replicar series temporales reales (como la del índice CAC40 o la ... -
Evaluación de la cultura de riesgos de una entidad de crédito. Marco de Apetito al Riesgo
(2016)Con una creciente preocupación por la exposición al riesgo de las entidades de crédito en los últimos años, se han propuesto distintas estrategias de gestión del riesgo. Entre ellas, se encuentra la declaración del apetito ... -
Habilidades Directivas
(14/07/2016) -
Gestión estratégica de riesgos dentro de la empresa
(14/07/2016) -
Análisis y gestión del riesgo de crédito
(14/07/2016) -
Principios de identificación y de gestión del seguro
(14/07/2016) -
Modelos cuantitativos para valorar el riesgo
(14/07/2016) -
Mercados y productos financieros
(14/07/2016) -
Herramientas informáticas aplicadas a la Gestión de Riesgos
(14/07/2016) -
Gobierno corporativo y ética
(14/07/2016) -
Análisis multivariante
(14/07/2016) -
Análisis de series temporales
(14/07/2016) -
Principios de identificación y gestión de riesgos
(14/07/2016)
