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Del IAS39 al IFRS9
(2017)El presente documento recoge la necesidad de transición de la norma contable IAS39 a la nueva norma contable IFRS9. Norma basada en principios, de menor complejidad que su antecesora, que valora y clasifica en función del ... -
Estudio de las variables determinantes de los spreads de Bonos y CDS Soberanos
(2015)A lo largo de los últimos años se ha podido observar un aumento de los spreads de crédito de los bonos y este efecto ha sido particularmente acentuado en aquellos países donde la situación de la economía se ha visto más ... -
Fundamental Review of the trading book. Modelo estándar actual vs Modelo estándar bajo FRTB
(2019)Con la entrada en vigor en enero de 2022 del nuevo marco de riesgo mercado basado en el FRTB, inicialmente previsto para 2019, todos los bancos deberán revisar su marco de gestión de éste, así como adaptarse a la nueva ... -
Impacto de los cambios de rating en los valores de renta fija corporativa, importancia de las agencias de calificación y su comportamiento en los mercados
(2014)El siguiente trabajo tiene como fin analizar los diferentes estudios que se han realizado hasta la fecha, teniendo en cuenta los análisis externos que se han llevado a cabo, sobre el efecto que tienen los cambios en la ... -
Marco de apetito y tolerancia al riesgo
(2017)Tras las sucesivas oleadas regulatorias producidas en los últimos años, así como la creciente preocupación, tras la crisis económica y financiera desde 2007, por la exposición del riesgo de las entidades bancarias se han ... -
Medición del riesgo operacional, nuevo métdo estandar y las implicaciones de su aplicación
(2018)El presente informe consiste en una revisión bibliográfica sobre la normativa bancaria europea y sus implicaciones desde el punto de vista del riesgo operacional. Más concretamente se ofrece una visión sobre cómo se han ...