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Dispersion Measures as Risk Immunization Measures
Ibañez Rodríguez, Alfredo; Balbas, Alejandro; Lopez, Susana (01/06/2002)Dos medidas standard de inmunización de carteras de bonos corresponden a minimizar medidas de dispersión lineares y cuadráticas. En este paper, generalizamos este resultado y mostramos el conjunto de desplazamientos sobre ...