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El VaR mitológico : implicaciones empíricas del binomio rentabilidad riesgo en el IBEX
(2014)
Este estudio plantea diversos modelos de volatilidad dinámica partiendo desde el más
básico ARCH a el más sofisticado T-GARCH-in-Mean. Se detalla paso a paso cómo se
especifica y luego estima cada modelo a la vez que se ...