El cálculo de la prima única de riesgo mediante la medida de riesgo esperanza distorsionada

Abstract

El objetivo de este trabajo es obtener un principio de calculo de primas, para el ramo de vida basado en una medida de riesgo coherente, la llamada" Esperanza Distorsionada", que justifique la recomendación de Solvencia II de incrementar o disminuir los tantos instantáneos de mortalidad según el tipo de seguro y conseguir de este modo una prima recargada de manera implícita para hacer frente a las desviaciones de la siniestralidad real con respecto a la esperada.

The goal of this rechearch is to obtain a Premium calculation principle , for the life business, based on a coherent risk measure , called " Proportional Hazards Transforms".It justifies the recommendation of Solvency II to increase or decrease , according to the type of insurance chosen , the mortality instantaneous rate and thus get an implicitly surcharged Premium to deal deviations of actual claims regarding expected.