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Mostrando ítems 1-10 de 23
Los Credit default swaps (CDS) como herramienta para la gestión del riesgo
(2018)
En el siguiente trabajo de fin de grado que se expone a continuación, se lleva a cabo un estudio en profundidad sobre los credit default swaps. Estos derivados de crédito han ido evolucionando desde su creación hasta hoy ...
Matemáticas Financieras
(08/07/2016)
Matemáticas de los instrumentos financieros
(08/07/2016)
Evolución del modelo CAMP a lo largo de la historia de la economía financiera
(2014)
Desde el comienzo de los modelos de valoración de activos financieros, impulsado por Harry Markowitz, ocupa un papel destacable el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) desarrollado por William Sharpe. Gracias a su ...
Estimación del coeficiente beta del modelo CAPM para el mercado español
(2018)
Este trabajo analiza la obtención teórica del modelo CAPM con el objetivo de conocer cuáles son sus hipótesis iniciales y sus principales conclusiones. Además, se analizará la literatura existente sobre la capacidad del ...
La evolución de la modelización de la incertidumbre en la valoración financiera : análisis de los modelos CAPM, Arrow-Debreu, binomial y Black-Schole
(2018)
La incertidumbre es una realidad humana innegable y que afecta a muchas ramas del saber. En la economía y en las finanzas son varios los caminos que toman los distintos autores de los modelos de valoración clásicos para ...
La medición del riesgo de tipos de interés en títulos de renta fija Distintos tipos de duración
(2018)
El riesgo de tipo de interés, es uno de los más importantes para los agentes económicos, y este proyecto se centrará en cómo afecta y que métodos hay para inmunizar este riesgo en la renta fija. Para comenzar, se explicará ...
Formación y análisis de carteras eficientes en el entorno del IBEX 35
(2015)
Desde su publicación el trabajo de Harry Markowitz ha sido un gran referente en el
campo de la gestión de carteras, posteriormente su trabajo ha servido a muchos autores
como punto de partida para que construyesen nuevos ...
Estudio comparativo sobre la relación entre el volumen de negociación de opciones en los mercados regulados y la evolución de la economía
(2015)
El objetivo marcado en este trabajo de fin de grado es la realización de un estudio
comparativo de la relación entre los contratos negociados de opciones financieras en los
mercados regulados y la evolución del ciclo ...
Comparativa en la aplicación teórica y práctica en Modelos LBO en España
(2019)
Este trabajo analiza si la teoría de los modelos de compra apalancada de empresas o LBOs se corresponde con los resultados que se han obtenido en la práctica en algunos casos en España. Tras este análisis se ha demostrado ...