Comparing Different Methods for Estimating Value-at-Risk (VaR) for Actual Non-Linear Portfolios: Empirical Evidence

Thumbnail
Fecha
2001-03-01
Autor
Coronado Vaca, María
Estado
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítem
Mostrar METS del ítem
Ver registro en CKH

Refworks Export

Resumen
 
 
 
 
URI
http://hdl.handle.net/11531/18940
Comparing Different Methods for Estimating Value-at-Risk (VaR) for Actual Non-Linear Portfolios: Empirical Evidence
Tipo de Actividad
Artículos en revistas
ISSN
0970-3772
Palabras Clave


Colecciones
Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada España
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada España