Comparing Different Methods for Estimating Value-at-Risk (VaR) for Actual Non-Linear Portfolios: Empirical Evidence
| dc.contributor.author | Coronado Vaca, María | es-ES |
| dc.date.accessioned | 2017-06-14T16:27:30Z | |
| dc.date.available | 2017-06-14T16:27:30Z | |
| dc.date.issued | 2001-03-01 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0970-3772 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/18940 | |
| dc.description | Artículos en revistas | es_ES |
| dc.description.abstract | es-ES | |
| dc.description.abstract | en-GB | |
| dc.language.iso | en-GB | es_ES |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada España | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
| dc.source | Revista: Finance India Quarterly Research Journal, Periodo: 3, Volumen: XV, Número: 2, Página inicial: 503, Página final: 531 | es_ES |
| dc.title | Comparing Different Methods for Estimating Value-at-Risk (VaR) for Actual Non-Linear Portfolios: Empirical Evidence | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.rights.holder | es_ES | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | es-ES | |
| dc.keywords | en-GB |
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