Estrategias de inversión en el day trading mediante herramientas estadísticas

Abstract

El presente trabajo tiene como finalidad el desarrollo y aplicación de un modelo propio de day trading y su contrastación en ciertos valores del IBEX 35 y del mercado secundario. Para ello se ha realizado una extensa revisión bibliográfica sobre las inversiones, repasando la evolución histórica de éstas hasta hoy en día, donde la literatura ha desarrollado multitud de modelos de inversión, aplicando para ellos una gran diversidad de estrategias y herramientas. A partir de las ideas obtenidas en esta primera parte del documento, se desarrolla un modelo de inversión bursátil mediante un algoritmo que recoja la información de precios de cierre, apertura, máximos y mínimos. Una vez analizado el modelo y su aplicación a distintas empresas ubicadas en sectores económicos distintos, se obtienen las conclusiones sobre la viabilidad que tiene un pequeño inversor a la hora de obtener beneficio en el mercado con el uso de este modelo. Las estimaciones del modelo predicen correctamente, en ciertos sectores económicos, hasta un 80% de aciertos que arrojarían rentabilidad, conociendo solamente los precios de apertura de sesión y los precios de cierre de sesión de la sesión anterior.

The objective of this paper is the development and application of a own day trading model and its testing in certain securities of the IBEX 35 and the secondary market. In order to make to do it, it has been made an extensive review of the investment literature, reviewing the historical evolution of the samples until today. The literature has developed many investment models, applying to them a great diversity of strategies and tools. Based on the ideas available in this first part of the document, a stock exchange investment model is developed by tools and algorithms that collects information on closing, opening, maximum and minimum prices. Once analyzed the model and its application to different companies located in different economic sectors, the conclusions are obtained on the viability that a small investor has obtaining profit in the market using this model. The estimations of the model are correctly predicted. In some economic sectors, up to 80% of the results that would yield profitability, knowing the opening prices of session and the closing prices of session of the previous session.