Liquidez y riesgo de mercado: propuesta de definición y metodología de cuantificación.
Resumen
En el presente trabajo reviso la literatura referida a la medición del riesgo y los conceptos de liquidez y riesgo de mercado, proponiendo una definición acotada de lo que es la liquidez, la diferencia entre la liquidez y el riesgo de liquidez y una reinterpretación del riesgo de precio.
Posteriormente desarrollo los métodos adecuados para medir estos fenómenos bajo la definición propuesta y planteo las posibles extensiones a los modelos propuestos. In this thesis I review the literature regarding risk assesment and the concepts of liquidity and market risk, proposing a clearly bounded definition of liquidity, the difference between liquidity and liquidity risk and a reinterpretation of price risk.
Then, I propose adequate methods to measure those concepts under the proposed definition and potential extensions to the model.
Trabajo Fin de Grado
Liquidez y riesgo de mercado: propuesta de definición y metodología de cuantificación.Titulación / Programa
Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en DerechoMaterias/ UNESCO
53 Ciencias económicas5311 Organización y dirección de empresas
531106 Estudios de mercado
Palabras Clave
Liquidez, Riesgo de liquidez, Riesgo de mercado, Riesgo de precio, Microestructura de mercado, Análisis técnico.Liquidity, Liquidity risk, Market risk, Price risk, Market microstructure, Technical analysis.