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dc.contributor.advisorCarabias López, Susana
dc.contributor.authorGarcía García, Pablo
dc.contributor.otherUniversidad Pontificia Comillas, Facultad de Empresariales (ICADE)es_ES
dc.date.accessioned2015-11-10T11:48:39Z
dc.date.available2015-11-10T11:48:39Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11531/4328
dc.descriptionGrado en Administración y Dirección de Empresas (E-2)es_ES
dc.description.abstractDesde su publicación el trabajo de Harry Markowitz ha sido un gran referente en el campo de la gestión de carteras, posteriormente su trabajo ha servido a muchos autores como punto de partida para que construyesen nuevos modelos, el gran éxito que tiene a nivel teórico no se refleja en la actualidad a nivel práctico. En el presente trabajo se pretende demostrar que es posible crear carteras sobre el índice IBEX-35 que optimicen la rentabilidad para un nivel de riesgo con el modelo de Markowitz. Para ello primero se va a enmarcar en el entorno financiero español, posteriormente se van a explicar los modelos de gestión de carteras más utilizados escogiendo el de Markowitz para su posterior aplicación.es_ES
dc.description.abstractSince its publication Harry Markowitz’ work has been a great leader in the field of portfolio management, then his work has served many authors as a starting point for them to build new models, the great success that has theoretically is not reflected in a practical level. The aim of the essay is to demonstrate that it is possible to create portfolios on the IBEX-35 index which maximizes the returns for a certain level of risk with the Markowitz’ model. First I am going to frame it in the Spanish financial environment, later I will explain the most used management models portfolios choosing the Markowitz model for its application.es_ES
dc.format.mimetypeapplication/pdfes_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.subject53 Ciencias económicases_ES
dc.subject5307 Teoría económicaes_ES
dc.subject530713 Teoría de la inversiónes_ES
dc.titleFormación y análisis de carteras eficientes en el entorno del IBEX 35es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.keywordsGestión de carteras, Instrumentos de financiación, Modeloes_ES
dc.keywordsMarkowitz, Black-Litterman, CAPM, Portfolio management, Financing instruments, Modeles_ES


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