Análisis de modelos de trading algorítmico en el mercado Forex
Abstract
Tras
los
grandes
avances
tecnológicos
que
han
sacudido
al
sector
financiero
en
los
últimos
años
y
que
han
dado
nacimiento
a
nuevas
formas
de
operar
en
los
mercados,
consideramos
relevante
el
estudio
de
una
de
ellas,
el
trading
algorítmico,
gracias
a
la
cual
es
posible
automatizar
estrategias
de
trading
para
que
operen
de
manera
autónoma
en
los
mercados.
Para
ello,
se
tratará
en
un
primer
lugar
de
definir
las
bases
teóricas
que
se
encuentran
detrás
de
esta
nueva
técnica
de
trading
y
analizar
tanto
los
principales
modelos
algorítmicos
existentes
como
los
métodos
precisos
para
su
evaluación.
En
último
lugar,
procederemos
a
la
elaboración
propia
de
un
modelo
algorítmico
para
operar
en
el
mercado
de
divisas,
con
el
fin
de
aplicar
empíricamente
los
conocimientos
expuestos
a
lo
largo
del
trabajo.
Del
análisis
e
implementación
de
esta
nueva
forma
de
operar
en
los
mercados
financieros
se
desprende
que
el
uso
del
trading
algorítmico
en
ciertos
mercados
entre
los
cuales
se
incluye
el
mercado
de
divisas,
benefician
en
gran
medida
a
los
operadores,
principalmente
debido
a
la
reducción
de
los
tiempos
de
decisión.
Por
otro
lado,
el
éxito
de
un
modelo
algorítmico
recae
sobre
numerosos
factores
y
pese
a
la
evaluación
exhaustiva
del
modelo,
no
existe
ninguna
garantía
de
éxito
hasta
su
implementación
en
los
mercados
financieros. After
the
great
technologic
advances
that
have
shaken
the
financial
sector
in
the
last
years
and
given
birth
to
new
ways
to
operate
in
the
markets,
we
consider
outstanding
to
study
one
of
them,
the
algorithmic
trading,
which
allows
the
automation
of
trading
strategies
in
order
to
operate
independently
in
the
markets.
To
this
effect,
this
paper
will
initially
deal
with
the
theoretical
basis
behind
this
new
trading
technique,
and
analyze
the
main
algorithmic
systems
as
well
as
the
necessary
evaluation
methods.
Finally,
we
will
proceed
to
the
self-elaboration
of
an
algorithmic system
to
operate
in
the
Forex
market,
in
order
to
apply
empirically
the
knowledge
exposed
throughout
the
paper.
The
conclusions
deducted
from
the
analysis
and
implementation
of
this
new
way
of
operating
in
the
financial
markets
are
as
follow.
On
one
hand,
the
use
of
algorithmic
trading
in
some
markets
such
as
the
Forex
market,
benefit
greatly
the
traders,
mainly
thanks
to
the
reduction
of
decision
time.
On
the
other
hand,
the
success
of
an
algorithmic
system
falls
upon
numerous
factors
and
despite
the
exhaustive
evaluation
of
the
system,
there
is
no
guarantee
of
success
since
its
implementation
on
the
financial
markets.