Loa test de independencia de dos variables y su aplicación a Redes Neuronales para la predicción de mercados financieros utilizando series temporales

Abstract

A lo largo de este proyecto se han desarrollado múltiples modelos con el objetivo de predecir valores de varias acciones. El principal modelo en el que se ha profundizado fue el iMLP, del cual se han estudiado diversas arquitecturas. Los resultados han mostrado una mayor precisión en la predicción del corto plazo en contraste a seguir la tendencia a largo plazo.

Throughout this project, multiple models have been developed in order to predict values of various stocks. The main model that has been studied in depth was the iMLP, of which various architectures have been studied. The results have shown greater precision in predicting the short term in contrast to following the long term trend.