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Mostrando ítems 51-60 de 234
Análisis y gestión del riesgo de mercado y liquidez
(13/09/2018)
Análisis de series temporales
(13/09/2018)
Análisis comparativo del Pilar II en el marco de los acuerdos de Basilea III/CRD IV y Solvencia II
(2015)
El presente trabajo tiene la finalidad de realizar una comparativa del Pilar II, incluido tanto en el acuerdo de Basilea III/CRD IV como en el proyecto de Solvencia II. Dicho pilar contempla el proceso de autoevaluación ...
El ala del cisne negro y la modelización con saltos
(2016)
En este trabajo se expone una metodología cuantitativa para el cálculo del VaR y del TailVar
bajo dos tipos de modelización de las variables. Se intenta replicar series temporales reales
(como la del índice CAC40 o la ...
Análisis y gestión del riesgo de crédito
(20/07/2017)
Prácticas en empresas
(20/07/2017)
Habilidades Directivas
(01/09/2017)
VaR: análisis y formas de medición
(2015)
La crisis financiera de 2007 hizo más que evidente las carencias que presentaban los modelos de medición del riesgo financiero en las empresas. En el caso de este trabajo nos centraremos en la medición del riesgo de mercado, ...
Modelo de datos de panel para el análisis del efecto de variables macroeconómicas en los procedimientos concursales de empresas españolas
(2016)
El presente trabajo explicará el efecto de variables macroeconómicas en la variación de los procedimientos concursales, dicha variación será considerada como el riesgo de crédito potencial para diez comunidades autónomas ...