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Mostrando ítems 41-50 de 75
Requerimientos de capital de Basilea, trabajo fin de máster : principales cambios de Basilea III y Basilea IV
(2017)
En el presente documento se analizan los cambios que se han producido desde la crisis financiera de 2007 en materia de regulación de Capital Bancario, mediante los acuerdos de capital de Basilea.
El objetivo que persigue ...
La reforma del sistema de supervisión bancaria en China
(2017)
En este mundo globalizado, la supervisión bancaria es una parte importante del sistema de supervisión financiera de un país, es un sector con muchas estrictas de supervisión en todos los países. La estabilidad y la eficiencia ...
Análisis de los diferenciales de rentabilidad de las carteras de los inversores institucionales sobre la cartera de mercado
(2017)
El objetivo de este proyecto es el análisis de la gestión y creación de valor del inversor institucional en la toma de decisiones de inversión bursátil
Para ello se analizarán diferentes hipótesis del mercado eficiente.
Este ...
Implantación de IFRS 9 e incidencia en la norma de capital
(2017)
La implantación de la normativa IFRS 9, en sustitución de la IAS 39, supone un gran cambio en el área financiera y en la contabilidad del sector bancario. La transición de un modelo de pérdida incurrida a un modelo de ...
Test de estrés reversible para el riesgo de crédito
(2017)
Como respuesta a la crisis financiera (2009), las autoridades regulatorias fortalecieron la importancia de las metodologías de los tests de estrés y, en particular, del reverse stress testing; el cual busca aquellos ...
Manual de derivados financieros y su utilidad para coberturas de empresas no financieras : análisis de riesgos y oportunidades
(2017)
En este manual de derivados financieros se expondrán los derivados más extendidos sin llegar a profundizar en ellos, centrándonos en las principales características, ventajas y desventajas, así como en su estructura con ...
Teoría de carteras para entidades de crédito en el marco del riesgo de mercado
(2016)
La optimización de carteras de inversión es un tema muy estudiado a lo largo de los tiempos en el cual se han desarrollado diferentes teorías de las cuales se pueden obtener grandes ventajas, pero en la práctica se suelen ...
La unión bancaria europea propuesta y efectos del Bail-In en las entidades financieras
(2016)
La crisis financiera internacional fue la encargada de poner de relieve la urgente
necesidad de contar con un marco normativo a nivel europeo hasta entonces
inexistente. Éste, debía contar con una serie de instrumentos ...
Evaluación de la cultura de riesgos de una entidad de crédito. Marco de Apetito al Riesgo
(2016)
Con una creciente preocupación por la exposición al riesgo de las entidades de crédito en los últimos años, se han propuesto distintas estrategias de gestión del riesgo. Entre ellas, se encuentra la declaración del apetito ...
Hipótesis de normalidad de los rendimientos en el mercado de valores español
(2016)
El presente trabajo se basa en un estudio teórico y práctico de la hipótesis de
Normalidad. En el análisis de series de datos financieros que ocurren en el tiempo es
muy importante verificar si estos datos cumplen la ...