Gestión de carteras y alimentación sostenible: estrategias de inversión para un futuro responsable - Domínguez Lázaro, Gabriel
Resumen
Este estudio presenta una evaluación financiera de las inversiones en el sector de la
alimentación sostenible mediante el análisis del comportamiento de empresas dedicadas
a la innovación agrícola, la producción de alimentos, la infraestructura de la cadena de
suministro y los insumos químicos. El análisis se basa en carteras construidas a partir de
compañías clasificadas en tres segmentos distintos (producción alimentaria,
infraestructura y cadena de valor, y materiales químicos y plásticos) según los datos
proporcionados por FactSet. Utilizando precios diarios entre 2021 y 2024, el estudio
aplica la Teoría Moderna de Carteras (Markowitz, 1952) y el Ratio de Sharpe (Sharpe,
1966) para evaluar el rendimiento anualizado, la volatilidad y la rentabilidad ajustada al
riesgo de cada sector. El objetivo es comprender el comportamiento financiero de las
empresas vinculadas a la alimentación sostenible e identificar qué sectores atraen
inversión privada bajo condiciones óptimas de cartera, subrayando aquellos ámbitos
donde puede ser necesaria la intervención pública para respaldar segmentos menos
rentables, pero estratégicamente relevantes. This study offers a financial assessment of investments in the sustainable food sector by
analyzing the performance of companies involved in agricultural innovation, food
production, supply chain infrastructure, and chemical inputs. The analysis is based on
portfolios constructed from firms classified under three distinct segments (food
production, infrastructure and supply chain, and chemical and plastics) according to
FactSet data. Using daily prices data from 2021 to 2024, the study applies Modern
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Portfolio Theory (Markowitz, 1952) and the Sharpe Ratio (Sharpe, 1966) to evaluate the
annualized return, volatility, and risk-adjusted performance of each sector. The objective
is to understand the financial behavior of sustainable food-related companies and to
identify which sectors attract private investment under optimal portfolio conditions,
highlighting areas where public intervention may be necessary to support less profitable
but strategically important segments.
Trabajo Fin de Grado
Gestión de carteras y alimentación sostenible: estrategias de inversión para un futuro responsable - Domínguez Lázaro, GabrielTitulación / Programa
Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Análisis de Negocios/Business AnalyticsMaterias/ categorías / ODS
K2NPalabras Clave
Palabras clave: inversión sostenible, seguridad alimentaria, Markowitz, Sharpe, métricas ESG, área geográfica, diversificación.Keywords: sustainable investment; food security; Markowitz; Sharpe; ESG metrics; geographic diversification.