Caracterización de los precios del mercado eléctrico español con modelos ocultos de Markov de entradasalida (IOHMM)

Abstract

En este artículo se presenta una metodología novedosa para la caracterización de la serie de precios del mercado eléctrico español mediante el ajuste de modelos ocultos de Markov de entradasalida (IOHMM). La aplicación del modelo IOHMM cumple dos funcionalidades. En primer lugar es un modelo de estimación del futuro, que no sólo proporciona una estimación puntual del precio para cada horizonte de predicción, sino que también estima la función de densidad del precio condicionada a un conjunto de variables explicativas. En segundo lugar es un modelo de explicación del pasado, capaz de extraer conocimiento de la dinámica del proceso mediante la identificación de los distintos estados sobre los que evoluciona el mercado. Estos estados del mercado son fruto de la interacción entre la demanda, los recursos disponibles y las estrategias de los participantes.