Predicción de precios del mercado Ibérico de electricidad combinando un modelo fundamental con modelos estadísticos

Abstract

Este trabajo desarrolla y calibra un modelo fundamental del mercado ibérico de electricidad (MIBEL), implementado en GAMS, para simular el mercado diario y predecir los precios de la electricidad. Mediante la combinación de este modelo con dos modelos estadísticos basados en redes neuronales, se reduce el error absoluto medio (MAE) de 37,9 €/MWh a 12,87 €/MWh. Los resultados demuestran que un enfoque híbrido mejora la precisión de las predicciones manteniendo la transparencia e interpretabilidad del modelo fundamental.This project develops and calibrates a fundamental model of the Iberian electricity market (MIBEL), implemented in GAMS, to simulate the day-ahead market clearing process and forecast electricity prices. By combining this model with two existing statistical models based on neural networks, the mean absolute error (MAE) is reduced from 37.9 €/MWh to 12.87 €/MWh. The results demonstrate that a hybrid approach improves forecasting accuracy while maintaining the transparency and interpretability of the fundamental model.