A Comparison of Different Methods for Estimating Value-at-Risk (VaR) under Non-Normality and Non-Linearity: Empirical Evidence for Actual Portfolios

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dc.contributor.authorCoronado Vaca, Maríaes-ES
dc.date.accessioned2017-06-15T16:51:10Z
dc.date.available2017-06-15T16:51:10Z
dc.date.issued07/09/2001es_ES
dc.descriptionCapítulos en libroses_ES
dc.description.abstractes-ES
dc.description.abstracten-GB
dc.description.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11531/18977
dc.keywordses-ES
dc.keywordsen-GB
dc.language.isoes-ESes_ES
dc.publisherEdizioni La Città del Sole (Nápoles, Italia)es_ES
dc.rightsCreative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada Españaes_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.holderes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.sourceLibro: Proceedings of the Second Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics, Página inicial: 151, Página final: 198es_ES
dc.titleA Comparison of Different Methods for Estimating Value-at-Risk (VaR) under Non-Normality and Non-Linearity: Empirical Evidence for Actual Portfolioses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartes_ES

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