Proyecto de optimización de una cartera de activos financieros

Abstract

El Departamento, en el que se ha realizado este proyecto, se creó con la finalidad de desarrollar e implantar un sistema automático de procesado de todas las operaciones de tesorería del banco. El objetivo era, no sólo la valoración diaria de la cartera del Banco sino el cálculo de parámetros tan importantes como el riesgo al que éste se expone cada día. Con este fin se comenzó a desarrollar una aplicación denominada Global Risk. Al ir avanzando el proyecto de desarrollo de esta aplicación se vio la necesidad de ir aumentando las funcionalidades de la misma. De esta forma se incluyeron búsquedas on-line en la base de datos de las operaciones financieras, simulaciones on-line mediante las cuales un operador es capaz de estimar el efecto, en lo que a la exposición al riesgo se refiere, de una posible operación antes de realizarla... Dentro de estas nuevas funcionalidades se encuentra la posibilidad de prever el comportamiento de carteras de inversión formadas por cualquiera de los activos que el Banco caracteriza como posibles inversiones, más en concreto de intentar conseguir inversiones óptimas a priori; es en ese punto en el que se encuadra es presente Proyecto.