Comparing Different Methods for Estimating Value-at-Risk (VaR) for Actual Non-Linear Portfolios: Empirical  Evidence

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/11531/18940

Registro completo de metadatos

Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.author	Coronado Vaca, María	es-ES
dc.date.accessioned	2017-06-14T16:27:30Z	-
dc.date.available	2017-06-14T16:27:30Z	-
dc.date.issued	2001-03-01	es_ES
dc.identifier.issn	0970-3772	es_ES
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11531/18940	-
dc.description	Artículos en revistas	es_ES
dc.description.abstract		es-ES
dc.description.abstract		en-GB
dc.language.iso	en-GB	es_ES
dc.rights	Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada España	es_ES
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/	es_ES
dc.source	Revista: Finance India Quarterly Research Journal, Periodo: 3, Volumen: XV, Número: 2, Página inicial: 503, Página final: 531	es_ES
dc.title	Comparing Different Methods for Estimating Value-at-Risk (VaR) for Actual Non-Linear Portfolios: Empirical Evidence	es_ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/article	es_ES
dc.description.version	info:eu-repo/semantics/publishedVersion	es_ES
dc.rights.holder		es_ES
dc.rights.accessRights	info:eu-repo/semantics/openAccess	es_ES
dc.keywords		es-ES
dc.keywords		en-GB
Aparece en las colecciones:	Artículos

Ficheros en este ítem:

No hay ficheros asociados a este ítem.