A Comparison of Different Methods for Estimating Value-at-Risk (VaR) under Non-Normality and Non-Linearity: Empirical Evidence for Actual Portfolios

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.author	Coronado Vaca, María	es-ES
dc.date.accessioned	2017-06-15T16:51:10Z	-
dc.date.available	2017-06-15T16:51:10Z	-
dc.date.issued	07/09/2001	es_ES
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11531/18977	-
dc.description	Capítulos en libros	es_ES
dc.description.abstract		es-ES
dc.description.abstract		en-GB
dc.language.iso	es-ES	es_ES
dc.publisher	Edizioni La Città del Sole (Nápoles, Italia)	es_ES
dc.rights	Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada España	es_ES
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/	es_ES
dc.source	Libro: Proceedings of the Second Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics, Página inicial: 151, Página final: 198	es_ES
dc.title	A Comparison of Different Methods for Estimating Value-at-Risk (VaR) under Non-Normality and Non-Linearity: Empirical Evidence for Actual Portfolios	es_ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/bookPart	es_ES
dc.description.version	info:eu-repo/semantics/publishedVersion	es_ES
dc.rights.holder		es_ES
dc.rights.accessRights	info:eu-repo/semantics/openAccess	es_ES
dc.keywords		es-ES
dc.keywords		en-GB
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