Los modelos de predicción de las tasas de interés a corto plazo

Abstract

La evolución de los tipos de interés resulta un tema de extensa aplicación e interés dentro del mundo profesional de las finanzas. El presente trabajo constituye una aproximación científica a los modelos de predicción de tasas de interés a corto plazo desde un punto de vista teórico-práctico. Hemos realizado una investigación teórica, en la cual, hemos repasado la literatura existente hasta el momento sobre el tema que nos atañe, a fin de destacar los aspectos más relevantes acerca de la construcción y el funcionamiento de dichos modelos. Adicionalmente, nos hemos servido de Python y de las posibilidades que ofrece este lenguaje de programación, de entre las cuales destaca la existencia de librerías especializadas de acceso público, para construir varios modelos relevantes y obtener unas proyecciones significativas. Así, hemos complementado nuestro estudio teórico con una simulación empírica donde se describe el razonamiento matemático de cada uno de los modelos.

The evolution of interest rates over time is a subject of large utility and interest inside the finance professional world. The current essay constitutes a scientific approximation to the short-term interest rate models from both a theoretical and practical point of view. We have conducted a theoretical investigation in which we have reviewed the relevant literature about this topic until present, in order to describe the most relevant factors about both the development and the performance of these models. Additionally, we have used Python together with all its methods, from which we highlight the existence of specialised libraries of public domain; for building the chosen models and obtaining relevant forecasts. This way, we have complemented our theoretical investigation with a practical approach where we have described the Mathematical reasoning of each one of the models.