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dc.contributor.authorBaillo Moreno, Alvaroes-ES
dc.contributor.authorVentosa Rodríguez, Marianoes-ES
dc.contributor.authorRivier Abbad, Michel Luises-ES
dc.contributor.authorRamos Galán, Andréses-ES
dc.contributor.authorRelaño Cobián, Gregorioes-ES
dc.date.accessioned2016-01-15T11:28:26Z-
dc.date.available2016-01-15T11:28:26Z-
dc.date.issued2002-06-24es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11531/5723-
dc.descriptionCapítulos en libroses_ES
dc.description.abstractes-ES
dc.description.abstractDaily bidding is an activity of paramount importance for generation companies operating in dayahead electricity markets. The authors have developed a strategic bidding procedure based on stochastic programming to obtain optimal bids. In this paper, this large-scale mathematical programming problem is solved under the Benders and Lagrangian relaxation frameworks to determine the adequacy of these techniques to solve the optimal bidding problem. Numerical examples illustrate the conclusions of this research.en-GB
dc.format.mimetypeapplication/pdfes_ES
dc.language.isoen-GBes_ES
dc.publisherSin editorial (Sevilla, España)es_ES
dc.rightses_ES
dc.rights.uries_ES
dc.sourceLibro: 14th Power systems computation conference Session 43-4, pp. 1-8 - PSCC'02 , Página inicial: 7, Página final:es_ES
dc.subject.otherInstituto de Investigación Tecnológica (IIT)es_ES
dc.titleBidding in a Day-Ahead Electricity Market: A Comparison of Decomposition Techniqueses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartes_ES
dc.description.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_ES
dc.keywordses-ES
dc.keywordsCompetitive electricity market, bidding, Benders decomposition, Lagrangian relaxation.en-GB
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