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http://hdl.handle.net/11531/8035
Título : | Supercointegrated |
Autor : | Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina Tang, Tao Serrano, Pedro Vaello, Antoni |
Resumen : | ---- Pairs trading strategies exploit temporary deviations from long term equilibrium relationships. This article analyzes the performance of pair-trading strategies from a portfolio perspective. We construct pairs trading portfolios with dynamic triggers. Our results exhibit a superior performance of pair-trading portfolio against standard pairs-trading strategies and simple buy-and-hold investments of the benchmark market index in terms of Sharpe ratio |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/8035 |
Aparece en las colecciones: | Documentos de Trabajo |
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