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¿Los tipos forward pronostican correctamente el tipo de cambio futuro por parte del mercado?
dc.contributor.advisor | Rodríguez Calvo, Juan | |
dc.contributor.author | Ortega García, Eduardo | |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Empresariales (ICADE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-12-16T13:55:35Z | |
dc.date.available | 2016-12-16T13:55:35Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/15745 | |
dc.description | Máster Universitario en Finanzas | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | 53 Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | 5310 Economía internacional | es_ES |
dc.subject | 531001 Balanza de pagos | es_ES |
dc.subject | 531008 Acuerdos monetarios internacionales | es_ES |
dc.title | ¿Los tipos forward pronostican correctamente el tipo de cambio futuro por parte del mercado? | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |